Фильм "Затерянные в Ла-Манче" представляет собой хронику съемок картины Терри Гиллиама, первоначально названной "Человек, который убил Дон Кихота". Изначально планировалось создать стандартный "фильм о съемках", но череда неудач изменила ход событий. Сначала съемочную группу настигла буря, затем пропало оборудование, а в финале Жан Рошфор, исполнявший роль Дон Кихота, получил межпозвоночную грыжу. Эти обстоятельства вынудили полностью прекратить работу над проектом. В итоге из отснятого материала сложился рассказ о том, насколько уязвим процесс создания кино, как он подвержен человеческим ошибкам и непредсказуемым факторам, что делает этот фильм поистине уникальным.